Discrete-Time Expectation Maximization Algorithms for Markov-Modulated Poisson Processes

In this paper, we consider parameter estimation Markov-modulated Poisson processes via robust filtering and smoothing techniques. Using the expectation maximization algorithm framework, our filters and smoothers can be applied to estimate the parameters of our model in either an online configuration...

Celý popis

Uloženo v:

Podrobná bibliografie
Vydáno v:	IEEE transactions on automatic control Ročník 53; číslo 1; s. 247 - 256
Hlavní autoři:	Elliott, R.J., Malcolm, W.P.
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	New York IEEE 01.02.2008 The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE)
Témata:	Algorithms Australia Council Change of measure Communications technology counting processes Estimators expectation maximization (EM) algorithm Filtering Filters Integrals martingales Mathematical models Maximization On-line systems Parameter estimation Recursive estimation Robustness Signal processing Signal processing algorithms State estimation Stochastic processes
ISSN:	0018-9286, 1558-2523
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!

Buďte první, kdo okomentuje tento záznam!