Option pricing via Laplace transforms

This thesis is a collection of essays focused on the pricing of plain-vanilla and path-dependent options using Laplace transforms. In the first essay we derive Laplace transforms to value discretely monitored barrier and lookback options under a wide variety of stochastic, models. We show that these...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Petrella, Giovanni
Format:	Dissertation
Sprache:	Englisch
Veröffentlicht:	ProQuest Dissertations & Theses 01.01.2003
Schlagworte:	Operations research
ISBN:	9780496432295, 049643229X
Online-Zugang:	Volltext
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