Semiparametric GARCH via Bayesian Model Averaging

Uloženo v:

Podrobná bibliografie
Vydáno v:	Journal of Business & Economic Statistics Ročník 39; s. 437 - 452
Hlavní autoři:	Wilson Ye Chen, Richard H. Gerlach
Médium:	Journal Article
Jazyk:	japonština
Vydáno:	Informa UK Limited 30.10.2019
Témata:	Applications (stat.AP) FOS: Computer and information sciences FOS: Economics and business Methodology (stat.ME) Quantitative Finance - Risk Management Risk Management (q-fin.RM) Statistics - Applications Statistics - Methodology
ISSN:	0735-0015, 1537-2707
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!

Buďte první, kdo okomentuje tento záznam!