Multivariate time series online prediction based on adaptive normalized sparse kernel recursive least squares algorithm

As a kind of kernel methods, kernel recursive least squares has attracted wide attention in the research of time series online prediction. It has low computational complexity and updates in the shape of recursive increment. However, with the increase of data size, computational complexity of calcula...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	2017 Seventh International Conference on Information Science and Technology (ICIST) s. 38 - 44
Hlavní autoři:	Shuhui Zhang, Min Han, Jun Wang, Dan Wang
Médium:	Konferenční příspěvek
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	IEEE 01.04.2017
Témata:	adaptive Coherence Computational complexity Decision support systems Heuristic algorithms Kernel kernel recursive least squares Shape Time series analysis time series online prediction
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!