Regularized stochastic BFGS algorithm

A regularized stochastic version of the Broyden-Fletcher- Goldfarb-Shanno (BFGS) quasi-Newton method is proposed to solve optimization problems with stochastic objectives that arise in large scale machine learning. Stochastic gradient descent is the currently preferred solution methodology but the n...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	2013 IEEE Global Conference on Signal and Information Processing (GlobalSIP) s. 1109 - 1112
Hlavní autoři:	Mokhtari, Aryan, Ribeiro, Alejandro
Médium:	Konferenční příspěvek
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	IEEE 01.12.2013
Témata:	Approximation algorithms Approximation methods Convergence Eigenvalues and eigenfunctions Linear programming Machine learning algorithms Vectors
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!