Bayesian quickest detection with unknown post-change parameter

In this paper, Bayesian quickest change-point detection problem with incomplete post-change information is considered. In particular, the observer knows that the post-change distribution belongs to a parametric distribution family, but he does not know the true value of the post-change parameter. Tw...

Celý popis

Uloženo v:

Podrobná bibliografie
Vydáno v:	Proceedings of the ... IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (1998) s. 4169 - 4173
Hlavní autoři:	Geng, Jun, Lai, Lifeng
Médium:	Konferenční příspěvek Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	IEEE 01.03.2016
Témata:	Algorithm design and analysis Algorithms Asymptotic properties Atmospheric measurements Bayes methods Bayesian analysis Bayesian quickest change detection Change detection algorithms Conferences Delay Delays Detection algorithms False alarms Formulations M-Shiryaev procedure Observers Optimization sequential detection unknown postchange parameter
ISSN:	2379-190X
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!

Buďte první, kdo okomentuje tento záznam!