Towards derandomising Markov chain Monte Carlo

We present a new framework to derandomise certain Markov chain Monte Carlo (MCMC) algorithms. As in MCMC, we first reduce counting problems to sampling from a sequence of marginal distributions. For the latter task, we introduce a method called coupling towards the past that can, in logarithmic time...

Celý popis

Uloženo v:
Podrobná bibliografie
Vydáno v:Proceedings / annual Symposium on Foundations of Computer Science s. 1963 - 1990
Hlavní autoři: Feng, Weiming, Guo, Heng, Wang, Chunyang, Wang, Jiaheng, Yin, Yitong
Médium: Konferenční příspěvek
Jazyk:angličtina
Vydáno: IEEE 06.11.2023
Témata:
ISSN:2575-8454
On-line přístup:Získat plný text
Tagy: Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
Buďte první, kdo okomentuje tento záznam!
Nejprve se musíte přihlásit.