Towards derandomising Markov chain Monte Carlo
We present a new framework to derandomise certain Markov chain Monte Carlo (MCMC) algorithms. As in MCMC, we first reduce counting problems to sampling from a sequence of marginal distributions. For the latter task, we introduce a method called coupling towards the past that can, in logarithmic time...
Uloženo v:
| Vydáno v: | Proceedings / annual Symposium on Foundations of Computer Science s. 1963 - 1990 |
|---|---|
| Hlavní autoři: | , , , , |
| Médium: | Konferenční příspěvek |
| Jazyk: | angličtina |
| Vydáno: |
IEEE
06.11.2023
|
| Témata: | |
| ISSN: | 2575-8454 |
| On-line přístup: | Získat plný text |
| Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
Buďte první, kdo okomentuje tento záznam!