Enfoque estocástico de la incertidumbre en la selección de carteras de proyectos

In this paper we develop a 0-1 integer multiobjective programming. model to simultaneously select and plan a portfolio of projects from a set of initial proposals. Projects in the portfolio are allowed to start at different moments of time , according to the resources available at each period and ac...

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Veröffentlicht in:Rect@. Revista electrónica de comunicaciones y trabajos de ASEPUMA H. 1; S. 83 - 119
1. Verfasser: Pérez García, Fátima
Format: Journal Article
Sprache:Spanisch
Veröffentlicht: Asociación Española de Profesores Universitarios de Matemáticas para la Economía y la Empresa (ASEPUMA) 2013
Schlagworte:
Carteras de proyectos
multiobjective
multiobjetivo
planificación
programación estocástica
Project portfolio
scheduling
stochastic programming
ISSN:1575-605X
Online-Zugang:Volltext
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Beschreibung
Zusammenfassung:In this paper we develop a 0-1 integer multiobjective programming. model to simultaneously select and plan a portfolio of projects from a set of initial proposals. Projects in the portfolio are allowed to start at different moments of time , according to the resources available at each period and according to other requirements of strategic and/or political character, for example. Furthermore, given that the decision maker usually has an imprecise knowledge of certain parameters appearing in both, the objective functions and constraints of the model, we treat this uncertainty using stochastic programming. The functionality of the model is tested by means of an illustrative example, and using a set of 5,760 test instances. En este trabajo desarrollamos un modelo de programación entera 0-1 multiobjetivo para seleccionar y planificar, simultáneamente, una cartera de proyectos, de entre un conjunto de propuestas iniciales. Se permite que los proyectos que conforman la cartera se inicien en distintos instantes de tiempo, de acuerdo con las disponibilidades de recursos en cada periodo u otros requisitos de carácter estratégico, político, etc. Además, dado que el centro decisor habitualmente tiene un conocimiento impreciso de ciertos parámetros que aparecen tanto en las funciones objetivo como en las restricciones del modelo, tratamos esta incertidumbre utilizando el enfoque proporcionado por la programación estocástica. La funcionalidad del modelo es probada sobre un ejemplo ilustrativo, así como sobre un conjunto de 5.760 instancias de prueba.
ISSN:1575-605X