Predicting Multivariate Insurance Loss Payments Under the Bayesian Copula Framework

The literature of predicting the outstanding liability for insurance companies has undergone rapid and profound changes in the past three decades, most recently focusing on Bayesian stochastic modeling and multivariate insurance loss payments. In this article, we introduce a novel Bayesian multivari...

Celý popis

Uložené v:
Podrobná bibliografia
Vydané v:The Journal of risk and insurance Ročník 80; číslo 4; s. 891 - 919
Hlavní autori: Zhang, Yanwei, Dukic, Vanja
Médium: Journal Article
Jazyk:English
Vydavateľské údaje: Malvern Blackwell Publishing Ltd 01.12.2013
Wiley Periodicals, Inc
Blackwell
American Risk and Insurance Association, Inc
Predmet:
ISSN:0022-4367, 1539-6975
On-line prístup:Získať plný text
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
Buďte prvý, kto okomentuje tento záznam!
Najprv sa musíte prihlásiť.