Predicting Multivariate Insurance Loss Payments Under the Bayesian Copula Framework

The literature of predicting the outstanding liability for insurance companies has undergone rapid and profound changes in the past three decades, most recently focusing on Bayesian stochastic modeling and multivariate insurance loss payments. In this article, we introduce a novel Bayesian multivari...

Celý popis

Uloženo v:
Podrobná bibliografie
Vydáno v:The Journal of risk and insurance Ročník 80; číslo 4; s. 891 - 919
Hlavní autoři: Zhang, Yanwei, Dukic, Vanja
Médium: Journal Article
Jazyk:angličtina
Vydáno: Malvern Blackwell Publishing Ltd 01.12.2013
Wiley Periodicals, Inc
Blackwell
American Risk and Insurance Association, Inc
Témata:
ISSN:0022-4367, 1539-6975
On-line přístup:Získat plný text
Tagy: Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
Buďte první, kdo okomentuje tento záznam!
Nejprve se musíte přihlásit.