WALD TESTS FOR DETECTING MULTIPLE STRUCTURAL CHANGES IN PERSISTENCE

This paper considers the problem of testing for multiple structural changes in the persistence of a univariate time series. We propose sup-Wald tests of the null hypothesis that the process has an autoregressive unit root throughout the sample against the alternative hypothesis that the process alte...

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Veröffentlicht in:	Econometric theory Jg. 29; H. 2; S. 289 - 323
Hauptverfasser:	Kejriwal, Mohitosh, Perron, Pierre, Zhou, Jing
Format:	Journal Article
Sprache:	Englisch
Veröffentlicht:	New York, USA Cambridge University Press 01.04.2013 Cambridge Univ. Press
Schlagworte:	Alternatives Changes Computation Computational methods Critical values Dynamic programming Econometrics Economic inflation Economic theory Hypotheses Hypothesis Lagrange multiplier Macroeconomics Monte Carlo simulation Null hypothesis Random variables Researcher subject relations Root test Simulations Statistical methods Statistical models Statistics Structural change Studies Tests Time series Unit root Weierstrass M test
ISSN:	0266-4666, 1469-4360
Online-Zugang:	Volltext
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