Credit portfolio optimization: A multi-objective genetic algorithm approach

The algorithm for optimization of a credit portfolio has not been fully demonstrated. This paper fills the gap in the literature by presenting a general approach for optimizing a credit portfolio by minimizing the default risk of the entire portfolio. Default risk is measured with quadratic weightin...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	Borsa Istanbul Review Ročník 22; číslo 1; s. 69 - 76
Hlavní autoři:	Wang, Zhi, Zhang, Xuan, Zhang, ZheKai, Sheng, Dachen
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Elsevier B.V 01.01.2022 Elsevier
Témata:	C61 Credit portfolio optimization G11 Heuristic optimization Multi-objective genetic algorithm Multi-objective genetic algorithm Heuristic optimization G11 Credit portfolio optimization C61
ISSN:	2214-8450
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!