A simple heuristic for reducing the number of scenarios in two-stage stochastic programming

In this work we address the problem of solving multiscenario optimization models that are deterministic equivalents of two-stage stochastic programs. We present a heuristic approximation strategy where we reduce the number of scenarios and obtain an approximation of the original multiscenario optimi...

Celý popis

Uloženo v:

Podrobná bibliografie
Vydáno v:	Computers & chemical engineering Ročník 34; číslo 8; s. 1246 - 1255
Hlavní autoři:	Karuppiah, Ramkumar, Martín, Mariano, Grossmann, Ignacio E.
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Elsevier Ltd 01.08.2010
Témata:	Approximation Equivalence Heuristic Mathematical analysis Mathematical models Multiscenario model Optimization Programming Scenario reduction Stochastic approximation Stochasticity Strategy Two-stage stochastic programming Stochastic approximation Multiscenario model Scenario reduction Two-stage stochastic programming
ISSN:	0098-1354, 1873-4375
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!

Buďte první, kdo okomentuje tento záznam!