Center-Outward R-Estimation for Semiparametric VARMA Models

We propose a new class of R-estimators for semiparametric VARMA models in which the innovation density plays the role of the nuisance parameter. Our estimators are based on the novel concepts of multivariate center-outward ranks and signs. We show that these concepts, combined with Le Cam's asy...

Celý popis

Uloženo v:

Podrobná bibliografie
Vydáno v:	Journal of the American Statistical Association Ročník 117; číslo 538; s. 925 - 938
Hlavní autoři:	Hallin, M., La Vecchia, D., Liu, H.
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Alexandria Taylor & Francis 03.04.2022 Taylor & Francis Ltd
Témata:	Asymptotic methods Asymptotic properties Comparative analysis Comparative studies comparative study Competitors Density Distribution-freeness Estimation Estimators Experiments Innovations Local asymptotic normality mathematical theory Measure transportation Multivariate ranks Parameter estimation Quasi-likelihood estimation Regression analysis Skew innovation density statistical analysis Statistical methods Statistics
ISSN:	0162-1459, 1537-274X, 1537-274X
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!

Buďte první, kdo okomentuje tento záznam!