Sparse Covariance Matrix Estimation by DCA-Based Algorithms

This letter proposes a novel approach using the [Formula: see text]-norm regularization for the sparse covariance matrix estimation (SCME) problem. The objective function of SCME problem is composed of a nonconvex part and the [Formula: see text] term, which is discontinuous and difficult to tackle....

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Neural computation Jg. 29; H. 11; S. 3040
Hauptverfasser:	Phan, Duy Nhat, Le Thi, Hoai An, Dinh, Tao Pham
Format:	Journal Article
Sprache:	Englisch
Veröffentlicht:	United States 01.11.2017
ISSN:	1530-888X, 1530-888X
Online-Zugang:	Weitere Angaben
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