Algorithms comparison on intraday index return prediction：evidence from China

We introduce the fading memory recursive least squares (FM-RLS) and rolling window ordinary least squares (RW-OLS) methods to predict CSI 300 intraday index return in Chinese stock market. Empirical results show that the performances are better than that of same sign method. The additional profit is...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	Applied economics letters Ročník 28; číslo 12; s. 995 - 999
Hlavní autoři:	Li, Xiang, Yuan, Xianghui, Yuan, Jin, Xu, Hailun
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	London Routledge 12.07.2021 Taylor & Francis LLC
Témata:	Economic analysis Economic theory Economics fading memory recursive least squares model Indexes Least squares model predictability Recursion rolling window ordinary least squares model same sign model Securities markets Stock exchanges China
ISSN:	1350-4851, 1466-4291
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!