A Deterministic Algorithm for Robust Location and Scatter

Most algorithms for highly robust estimators of multivariate location and scatter start by drawing a large number of random subsets. For instance, the FASTMCD algorithm of Rousseeuw and Van Driessen starts in this way, and then takes so-called concentration steps to obtain a more accurate approximat...

Celý popis

Uloženo v:

Podrobná bibliografie
Vydáno v:	Journal of computational and graphical statistics Ročník 21; číslo 3; s. 618 - 637
Hlavní autoři:	Hubert, Mia, Rousseeuw, Peter J., Verdonck, Tim
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Alexandria Taylor & Francis Group 01.09.2012 American Statistical Association, Institute of Mathematical Statistics, and Interface Foundation of North America Taylor & Francis Ltd
Témata:	Affine equivariance Algorithms Analytical estimating Approximation Covariance Covariance matrices Datasets Determinism Estimating techniques Estimation methods Estimators Handling Massive and Complex Data Multivariate Optimization algorithms Outliers Preliminary estimates Principal components analysis Robustness Studies
ISSN:	1061-8600, 1537-2715
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!

Buďte první, kdo okomentuje tento záznam!