The boundedness of penalty parameters in an augmented Lagrangian method with constrained subproblems

Augmented Lagrangian methods are effective tools for solving large-scale nonlinear programming problems. At each outer iteration, a minimization subproblem with simple constraints, whose objective function depends on updated Lagrange multipliers and penalty parameters, is approximately solved. When...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	Optimization methods & software Ročník 27; číslo 6; s. 1001 - 1024
Hlavní autoři:	Birgin, Ernesto G., Fernández, Damián, Martínez, J. M.
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Abingdon Taylor & Francis 01.12.2012 Taylor & Francis Ltd
Témata:	Algorithms augmented Lagrangian methods Computer programs Fines & penalties Lagrange multipliers Mathematical analysis Mathematical models Nonlinear programming numerical experiments Optimization penalty parameters Software Studies
ISSN:	1055-6788, 1029-4937
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!