Approximate factor models with weaker loadings

Pervasive cross-section dependence is increasingly recognized as a characteristic of economic data and the approximate factor model provides a useful framework for analysis. Assuming a strong factor structure where Λ0′Λ0/Nα is positive definite in the limit when α=1, early work established convergen...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	Journal of econometrics Ročník 235; číslo 2; s. 1893 - 1916
Hlavní autoři:	Bai, Jushan, Ng, Serena
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Elsevier B.V 01.08.2023
Témata:	econometrics factor analysis Factor augmented regressions Low rank decomposition Principal components sample size Weak factors C31 C30 Low rank decomposition Factor augmented regressions Weak factors Principal components
ISSN:	0304-4076, 1872-6895
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!