Actuarial Risk Matrices: The Nearest Positive Semidefinite Matrix Problem
The manner in which a group of insurance risks are interrelated is commonly presented via a correlation matrix. Actuarial risk correlation matrices are often constructed using output from disparate modeling sources and can be subjectively adjusted, for example, increasing the estimated correlation b...
Uložené v:
| Vydané v: | North American actuarial journal Ročník 21; číslo 4; s. 552 - 564 |
|---|---|
| Hlavní autori: | , , |
| Médium: | Journal Article |
| Jazyk: | English |
| Vydavateľské údaje: |
Routledge
02.10.2017
Taylor & Francis |
| ISSN: | 1092-0277, 2325-0453 |
| On-line prístup: | Získať plný text |
| Tagy: |
Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Buďte prvý, kto okomentuje tento záznam!