Premium control with reinforcement learning

We consider a premium control problem in discrete time, formulated in terms of a Markov decision process. In a simplified setting, the optimal premium rule can be derived with dynamic programming methods. However, these classical methods are not feasible in a more realistic setting due to the dimens...

Celý popis

Uloženo v:

Podrobná bibliografie
Vydáno v:	ASTIN Bulletin : The Journal of the IAA Ročník 53; číslo 2; s. 233 - 257
Hlavní autoři:	Palmborg, Lina, Lindskog, Filip
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	New York, USA Cambridge University Press 01.05.2023
Témata:	Actuarial science Approximation Control algorithms Deep learning Dividends Dynamical systems Hedging Insurance premiums Markov analysis Markov decision process matematisk statistik Mathematical Statistics Mutual insurance companies Premium control Present value Probability reinforcement learning Stochastic control theory Stochastic models Teaching methods Markov decision process Premium control C60 G22 reinforcement learning
ISSN:	0515-0361, 1783-1350, 1783-1350
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!

Buďte první, kdo okomentuje tento záznam!