Mean-VaR portfolio optimization: A nonparametric approach

•Present a new MOEA for complex portfolio optimization.•Six real-world trading constraints are considered.•Computational experiments are performed by using real market data.•Results show the effectiveness of the learning mechanism.•Proposed method yield improved performance relative to existing meth...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	European journal of operational research Ročník 260; číslo 2; s. 751 - 766
Hlavní autoři:	Lwin, Khin T., Qu, Rong, MacCarthy, Bart L.
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Elsevier B.V 16.07.2017
Témata:	Evolutionary computations Multi-objective constrained portfolio optimization Nonparametric historical simulation Value at risk Evolutionary computations Value at risk Multi-objective constrained portfolio optimization Nonparametric historical simulation
ISSN:	0377-2217, 1872-6860
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!