Discrete-Time Expectation Maximization Algorithms for Markov-Modulated Poisson Processes

In this paper, we consider parameter estimation Markov-modulated Poisson processes via robust filtering and smoothing techniques. Using the expectation maximization algorithm framework, our filters and smoothers can be applied to estimate the parameters of our model in either an online configuration...

Celý popis

Uložené v:

Podrobná bibliografia
Vydané v:	IEEE transactions on automatic control Ročník 53; číslo 1; s. 247 - 256
Hlavní autori:	Elliott, R.J., Malcolm, W.P.
Médium:	Journal Article
Jazyk:	English
Vydavateľské údaje:	New York IEEE 01.02.2008 The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE)
Predmet:	Algorithms Australia Council Change of measure Communications technology counting processes Estimators expectation maximization (EM) algorithm Filtering Filters Integrals martingales Mathematical models Maximization On-line systems Parameter estimation Recursive estimation Robustness Signal processing Signal processing algorithms State estimation Stochastic processes
ISSN:	0018-9286, 1558-2523
On-line prístup:	Získať plný text
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!

Buďte prvý, kto okomentuje tento záznam!