Discrete-Time Expectation Maximization Algorithms for Markov-Modulated Poisson Processes

In this paper, we consider parameter estimation Markov-modulated Poisson processes via robust filtering and smoothing techniques. Using the expectation maximization algorithm framework, our filters and smoothers can be applied to estimate the parameters of our model in either an online configuration...

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	IEEE transactions on automatic control Jg. 53; H. 1; S. 247 - 256
Hauptverfasser:	Elliott, R.J., Malcolm, W.P.
Format:	Journal Article
Sprache:	Englisch
Veröffentlicht:	New York IEEE 01.02.2008 The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE)
Schlagworte:	Algorithms Australia Council Change of measure Communications technology counting processes Estimators expectation maximization (EM) algorithm Filtering Filters Integrals martingales Mathematical models Maximization On-line systems Parameter estimation Recursive estimation Robustness Signal processing Signal processing algorithms State estimation Stochastic processes
ISSN:	0018-9286, 1558-2523
Online-Zugang:	Volltext
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