The innovation algorithms for multivariable state‐space models

Summary This paper derives the input‐output representation of the dynamical system described by a linear multivariable state‐space model and the corresponding multivariate linear regressive model (ie, multivariate equation‐error model). A projection identification algorithm, a multivariate stochasti...

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of adaptive control and signal processing Jg. 33; H. 11; S. 1601 - 1618
Hauptverfasser:	Ding, Feng, Zhang, Xiao, Xu, Ling
Format:	Journal Article
Sprache:	Englisch
Veröffentlicht:	Bognor Regis Wiley Subscription Services, Inc 01.11.2019
Schlagworte:	Algorithms Convergence gradient search Identification Innovations Multivariate analysis multivariate system multi‐innovation identification Parameter estimation Regression analysis
ISSN:	0890-6327, 1099-1115
Online-Zugang:	Volltext
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