Analysis of a stochastic approximation algorithm for computing quasi-stationary distributions

We study the convergence properties of a Monte Carlo estimator proposed in the physics literature to compute the quasi-stationary distribution on a transient set of a Markov chain (see De Oliveira and Dickman (2005), (2006), and Dickman and Vidigal (2002)). Using the theory of stochastic approximati...

Celý popis

Uloženo v:

Podrobná bibliografie
Vydáno v:	Advances in applied probability Ročník 48; číslo 3; s. 792 - 811
Hlavní autoři:	Blanchet, J., Glynn, P., Zheng, S.
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Cambridge, UK Cambridge University Press 01.09.2016 Applied Probability Trust
Témata:	Approximation Central limit theorem Computer simulation Consistency Convergence Eigenvalues Estimators Markov analysis Markov chains Mathematical analysis Probability Projection Stochasticity Markov chain Quasi-stationary distribution central limit theorem Primary 60J22 stochastic approximation Secondary 60J10
ISSN:	0001-8678, 1475-6064
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!

Buďte první, kdo okomentuje tento záznam!