Square-root algorithms for the continuous-time linear least-square estimation problem

We present a simple differential equation for the triangular square root of the state error variance of the continuous-time Kalman filter. Unlike earlier methods of Andrews, and Tapley and Choe, this algorithm does not explicitly involve any antisymmetric matrix in the differential equation for the...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	IEEE transactions on automatic control Ročník 23; číslo 5; s. 907 - 911
Hlavní autoři:	Morf, M., Levy, B., Kailath, T.
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	IEEE 01.10.1978
Témata:	Argon Contracts Differential equations Information systems Kalman filters Riccati equations Smoothing methods Stability State estimation White noise
ISSN:	0018-9286
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!