A Sequential Quadratically Constrained Quadratic Programming Method for Differentiable Convex Minimization

This paper presents a sequential quadratically constrained quadratic programming (SQCQP) method for solving smooth convex programs. The SQCQP method solves at each iteration a subproblem that involves convex quadratic inequality constraints as well as a convex quadratic objective function. Such a qu...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	SIAM journal on optimization Ročník 13; číslo 4; s. 1098 - 1119
Hlavní autoři:	Fukushima, Masao, Luo, Zhi-Quan, Tseng, Paul
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Philadelphia Society for Industrial and Applied Mathematics 01.01.2003
Témata:	Applied mathematics Approximation Lagrange multiplier Methods Quadratic programming
ISSN:	1052-6234, 1095-7189
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!