Portfolio optimization under D.C. transaction costs and minimal transaction unit constraints

This paper addresses itself to a portfolio optimization problem under nonconvex transaction costs and minimal transaction unit constraints. Associated with portfolio construction is a fee for purchasing assets. Unit transaction fee is larger when the amount of transaction is smaller. Hence the trans...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	Journal of global optimization Ročník 22; číslo 1-4; s. 137 - 154
Hlavní autoři:	Konno, Hiroshi, Wijayanayake, Annista
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Dordrecht Springer Nature B.V 01.01.2002
Témata:	Algorithms Asset acquisitions Costs Expected utility Industrial engineering Integer programming Linear programming Optimization Purchasing Stock exchanges
ISSN:	0925-5001, 1573-2916
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!