Optimizing portfolio selection through stock ranking and matching: A reinforcement learning approach

•Utilizing Novel Ensemble architecture for stock prediction.•Reinforced Learning stacked on top of LSTM, Deep RankNet, and XGBoost.•Novel Feature Engineering methods.•Novel combination of hyperparameter optimization and deep learning.•Statistical and Risk assessment of portfolios for managers/invest...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Expert systems with applications Jg. 269; S. 126430
1. Verfasser:	Alzaman, Chaher
Format:	Journal Article
Sprache:	Englisch
Veröffentlicht:	Elsevier Ltd 15.04.2025
Schlagworte:	Artificial intelligence Financial markets Machine learning Optimization Predictive analytics Financial markets Artificial intelligence Predictive analytics Optimization Machine learning
ISSN:	0957-4174
Online-Zugang:	Volltext
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