Low-rank elastic-net regularized multivariate Huber regression model

Heavy-tailed noise or strongly correlated predictors often go with the multivariate linear regression model. To tackle with these problems, this paper focuses on the matrix elastic-net regularized multivariate Huber regression model. This new model possesses the grouping effect property and the robu...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	Applied Mathematical Modelling Ročník 87; s. 571
Hlavní autoři:	Chen, Bingzhen, Zhai, Wenjuan, Huang, Zhiyong
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	New York Elsevier BV 01.11.2020
Témata:	Algorithms Data analysis Multivariate analysis Noise prediction Outliers (statistics) Regression analysis Regression models Robustness (mathematics)
ISSN:	1088-8691, 0307-904X
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!