Matrix numerical method for probability densities of stochastic delay differential equations

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of physics. A, Mathematical and theoretical Jg. 57; H. 23
Hauptverfasser: Antary, Nils, Holubec, Viktor
Format: Journal Article
Sprache:Englisch
Veröffentlicht: IOP Publishing 07.06.2024
Schlagworte:
non-Markovian dynamics
numerical algorithm
numerical methods
probability density
stochastic delay differential equations
transition rates
ISSN:1751-8113, 1751-8121
Online-Zugang:Volltext
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Beschreibung
Bibliographie:JPhysA-120284
ISSN:1751-8113
1751-8121
DOI:10.1088/1751-8121/ad4752