Matrix numerical method for probability densities of stochastic delay differential equations

Uloženo v:
Podrobná bibliografie
Vydáno v:Journal of physics. A, Mathematical and theoretical Ročník 57; číslo 23
Hlavní autoři: Antary, Nils, Holubec, Viktor
Médium: Journal Article
Jazyk:angličtina
Vydáno: IOP Publishing 07.06.2024
Témata:
non-Markovian dynamics
numerical algorithm
numerical methods
probability density
stochastic delay differential equations
transition rates
ISSN:1751-8113, 1751-8121
On-line přístup:Získat plný text
Tagy: Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
Popis
Bibliografie:JPhysA-120284
ISSN:1751-8113
1751-8121
DOI:10.1088/1751-8121/ad4752