Generalized Finite Integration Method with Laplace transform for European option pricing under Black–Scholes and Heston models

In this paper, we combine a recently developed Generalized Finite Integration Method (GFIM) with Laplace transform technique for pricing options under the Black Scholes model and Heston model respectively. Instead of using traditional time-stepping process, we first perform Laplace transform on the...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	Engineering analysis with boundary elements Ročník 164; s. 105751
Hlavní autoři:	Ma, Y., Shi, C.Z., Hon, Y.C.
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Elsevier Ltd 01.07.2024
Témata:	Black–Scholes model Generalized Finite Integration Method Heston model Laplace transform Option pricing Generalized Finite Integration Method Laplace transform Option pricing Black–Scholes model Heston model
ISSN:	0955-7997
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!