An Extended McKean–Vlasov Dynamic Programming Approach to Robust Equilibrium Controls Under Ambiguous Covariance Matrix
This paper studies a general class of time-inconsistent stochastic control problems under ambiguous covariance matrix. The time inconsistency is caused in various ways by a general objective functional and thus the associated control problem does not admit Bellman’s principle of optimality. Moreover...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Applied mathematics & optimization Jg. 88; H. 3; S. 91 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , |
| Format: | Journal Article |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
New York
Springer US
01.12.2023
Springer Nature B.V |
| Schlagworte: | |
| ISSN: | 0095-4616, 1432-0606 |
| Online-Zugang: | Volltext |
| Tags: |
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