Asymptotic theory for LAD estimation of moderate deviations from a unit root

An asymptotic result is given for the least absolute deviations (LAD) estimation of autoregressive time series with a root of the form ρn=1+c/kn, where kn increases to infinity at a rate slower than n. For c<0, a nkn rate of convergence and asymptotic normality for the serial correlation coeffici...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	Statistics & probability letters Ročník 90; s. 25 - 32
Hlavní autoři:	Zhou, Zhiyong, Lin, Zhengyan
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Elsevier B.V 01.07.2014
Témata:	Autoregressive model LAD estimation Moderate deviations LAD estimation Autoregressive model Moderate deviations
ISSN:	0167-7152, 1879-2103
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!