The Monte Carlo computation error of transition probabilities

In many applications one is interested to compute transition probabilities of a Markov chain. This can be achieved by using Monte Carlo methods with local or global sampling points. In this article, we analyze the error by the difference in the L2 norm between the true transition probabilities and t...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	Statistics & probability letters Ročník 118; s. 163 - 170
Hlavní autor:	Nielsen, Adam
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Elsevier B.V 01.11.2016
Témata:	Computation error Markov operator Measurable state space Monte Carlo methods Reversible Markov chain Monte Carlo methods Reversible Markov chain Measurable state space Markov operator Computation error
ISSN:	0167-7152, 1879-2103
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!