Linear programming with nonparametric penalty programs and iterated thresholding

It is known  [Mangasarian, A Newton method for linear programming, J. Optim. Theory Appl. 121 (2004), pp. 1-18] that every linear program can be solved exactly by minimizing an unconstrained quadratic penalty program. The penalty program is parameterized by a scalar t>0, and one is able to solve...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	Optimization methods & software Ročník 38; číslo 1; s. 107 - 127
Hlavní autoři:	Kline, Jeffery, Fung, Glenn Martin
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Abingdon Taylor & Francis 02.01.2023 Taylor & Francis Ltd
Témata:	Algorithms duality fixed point Iterative methods Linear programming Newton methods nonexpansive map Nonparametric statistics Parameterization penalty method Quadratic programming
ISSN:	1055-6788, 1029-4937
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!