A majorization-minimization scheme for L 2 support vector regression
In a support vector regression (SVR) model, using the squared ϵ-insensitive loss function makes the optimization problem strictly convex and yields a more concise solution. However, the formulation of -SVR leads to a quadratic programming which is expensive to solve. This paper reformulates the opti...
Uložené v:
| Vydané v: | Journal of statistical computation and simulation Ročník 91; číslo 15; s. 3087 - 3107 |
|---|---|
| Hlavný autor: | |
| Médium: | Journal Article |
| Jazyk: | English |
| Vydavateľské údaje: |
Taylor & Francis
13.10.2021
|
| Predmet: | |
| ISSN: | 0094-9655, 1563-5163 |
| On-line prístup: | Získať plný text |
| Tagy: |
Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Buďte prvý, kto okomentuje tento záznam!