A majorization-minimization scheme for L 2 support vector regression

In a support vector regression (SVR) model, using the squared ϵ-insensitive loss function makes the optimization problem strictly convex and yields a more concise solution. However, the formulation of -SVR leads to a quadratic programming which is expensive to solve. This paper reformulates the opti...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	Journal of statistical computation and simulation Ročník 91; číslo 15; s. 3087 - 3107
Hlavní autor:	Zheng, Songfeng
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Taylor & Francis 13.10.2021
Témata:	majorization-minimization algorithm quadratic programming squared ϵ-insensitive loss function Support vector regression
ISSN:	0094-9655, 1563-5163
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!