A Sequential Quadratic Programming Algorithm for Nonconvex, Nonsmooth Constrained Optimization

We consider optimization problems with objective and constraint functions that may be nonconvex and nonsmooth. Problems of this type arise in important applications, many having solutions at points of nondifferentiability of the problem functions. We present a line search algorithm for situations wh...

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	SIAM journal on optimization Jg. 22; H. 2; S. 474 - 500
Hauptverfasser:	Curtis, Frank E., Overton, Michael L.
Format:	Journal Article
Sprache:	Englisch
Veröffentlicht:	Philadelphia Society for Industrial and Applied Mathematics 01.01.2012
Schlagworte:	Algorithms Methods Optimization Quadratic programming
ISSN:	1052-6234, 1095-7189
Online-Zugang:	Volltext
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