Finding moving-band statistical arbitrages via convex–concave optimization

We propose a new method for finding statistical arbitrages that can contain more assets than just the traditional pair. We formulate the problem as seeking a portfolio with the highest volatility, subject to its price remaining in a band and a leverage limit. This optimization problem is not convex,...

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Optimization and engineering Jg. 26; H. 2; S. 1203 - 1224
Hauptverfasser:	Johansson, Kasper, Schmelzer, Thomas, Boyd, Stephen
Format:	Journal Article
Sprache:	Englisch
Veröffentlicht:	Dordrecht Springer Nature B.V 01.06.2025
Schlagworte:	Asset acquisitions Convexity Machine learning Optimization Prices Profits Stochastic control theory Time series
ISSN:	1389-4420, 1573-2924
Online-Zugang:	Volltext
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