Universal portfolio generated by Hellinger distance

There are numerous universal portfolios generated in different studies using various divergence functions to achieve one goal, which is to maximize wealth. To extend the exploration, through this study, we have generated a new universal portfolio using the Hellinger distance. We conducted a comprehe...

Celý popis

Podrobná bibliografia

Vydané v:	ITM web of conferences Ročník 67; s. 1047
Hlavní autori:	Chia, Xin Ying, Kuang, Kee Seng, Lee, Hui Shan, Phoon, Sheong Wei, Tan, Choon Peng
Médium:	Journal Article Konferenčný príspevok..
Jazyk:	English
Vydavateľské údaje:	Les Ulis EDP Sciences 2024
Predmet:	Performance evaluation
ISSN:	2271-2097, 2431-7578, 2271-2097
On-line prístup:	Získať plný text
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!