Sequential Quadratic Programming with Penalization of the Displacement

In this paper we study the convergence of a sequential quadratic programming algorithm for, the nonlinear programming problem. The Hessian of the quadratic program is the sum of an approximation of the Lagrangian and of a multiple of the identity that allows us to penalize the displacement. Assuming...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	SIAM journal on optimization Ročník 5; číslo 4; s. 792 - 812
Hlavní autoři:	Bonnans, J. F., Launay, G.
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Philadelphia Society for Industrial and Applied Mathematics 01.11.1995
Témata:	Algorithms Approximation Hypotheses Lagrange multiplier Quadratic programming
ISSN:	1052-6234, 1095-7189
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!