Primal-Dual Projected Gradient Algorithms for Extended Linear-Quadratic Programming

Many large-scale problems in dynamic and stochastic optimization can be modeled with extended linear-quadratic programming, which admits penalty terms and treats them through duality. In general, the objective functions in such problems are only piecewise smooth and must be minimized or maximized re...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	SIAM journal on optimization Ročník 3; číslo 4; s. 751 - 783
Hlavní autoři:	Zhu, Ciyou, Rockafellar, R. T.
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Philadelphia Society for Industrial and Applied Mathematics 01.11.1993
Témata:	Algorithms Applied mathematics Approximation Fines & penalties Linear equations Numerical analysis Optimization Quadratic programming
ISSN:	1052-6234, 1095-7189
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!