Применение глубокого обучения с подкреплением в алгоритмической торговле
На текущий момент существует большой объем литературы по торговле на бирже. Очевидно, что с каждым годом математическая база работ усложняется вместе с увеличением вычислительной мощности, машины за единицу времени могут обрабатывать больше метрик от года к году и выдавать более точные решения. Прим...
Uloženo v:
| Vydáno v: | Современные информационные технологии и IT-образование Ročník 16; číslo 2 |
|---|---|
| Hlavní autoři: | , , , |
| Médium: | Journal Article |
| Jazyk: | ruština |
| Vydáno: |
30.09.2020
|
| ISSN: | 2411-1473 |
| On-line přístup: | Získat plný text |
| Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
| Abstract | На текущий момент существует большой объем литературы по торговле на бирже. Очевидно, что с каждым годом математическая база работ усложняется вместе с увеличением вычислительной мощности, машины за единицу времени могут обрабатывать больше метрик от года к году и выдавать более точные решения. Применение глубокого обучения уже хорошо зарекомендовало себя, так как применение такого подхода дало качественный скачок в алгоритмической торговле. В статье представлен алгоритм торговли длинными контрактами одним активом на финансовом рынке на языке программирования Python с применением нейронной сети LSTM при помощи библиотеки Keras, который используется в качестве демонстрационного примера по дисциплине «Обучение с подкреплением». Формализовано модель LSTM решает проблему исчезающих градиентов, которая может удерживать градиент целевой функции относительно сигнала состояния. В применении к нашей задаче такое улучшение модели позволяет собирать данные о тех или иных паттернах изменения цены, то есть при предсказании цены следующего шага опираемся не только на данные предыдущего шага, но и на более ранние данные, когда было схожее состояние среды. Коэффициент Шарпа используется для определения оптимальной стратегии и принятия решения в каждый момент времени применения. Определены оптимальный минимальный временной промежуток для работы модели; задержка передачи сигнала от момента изменения ситуации на рынке до приема сигнала моделью, которая будет бесконечно малой, а вычислительную мощность будем считать бесконечно большой. Эти допущения дают право говорить: при изменении ситуации на рынке модель мгновенно готова среагировать и принять решение о продаже, покупке или удержании актива.
At the moment, there is a large volume of literature on exchange trading. Obviously, every year the mathematical base of work is becoming more complicated along with an increase in computing power, machines can process more metrics from year to year and produce more accurate solutions per unit of time. The use of deep learning has already proven itself well, as the application of this approach has given a quantum leap in algorithmic trading. The article presents an algorithm for trading long contracts with one asset in the financial market in the Python programming language using the LSTM neural network using the Keras library, which is used as a demo example in the Reinforcement Learning discipline. The formalized LSTM model solves the vanishing gradient problem, which can hold the gradient of the objective function relative to the state signal. As applied to our problem, such an improvement in the model allows us to collect data on certain patterns of price changes, that is, when predicting the price of the next step, we rely not only on the data of the previous step, but also on earlier data, when there was a similar state of the environment. Sharpe Ratio is used to determine the optimal strategy and make decisions at each time of application. The optimal minimum time period for the model operation has been determined; the signal transmission delay from the moment the market situation changes until the signal is received by the model, which will be infinitely small, and the computing power will be considered infinitely large. These assumptions give the right to say: when the market situation changes, the model is instantly ready to react and make a decision to sell, buy or hold an asset. |
|---|---|
| AbstractList | На текущий момент существует большой объем литературы по торговле на бирже. Очевидно, что с каждым годом математическая база работ усложняется вместе с увеличением вычислительной мощности, машины за единицу времени могут обрабатывать больше метрик от года к году и выдавать более точные решения. Применение глубокого обучения уже хорошо зарекомендовало себя, так как применение такого подхода дало качественный скачок в алгоритмической торговле. В статье представлен алгоритм торговли длинными контрактами одним активом на финансовом рынке на языке программирования Python с применением нейронной сети LSTM при помощи библиотеки Keras, который используется в качестве демонстрационного примера по дисциплине «Обучение с подкреплением». Формализовано модель LSTM решает проблему исчезающих градиентов, которая может удерживать градиент целевой функции относительно сигнала состояния. В применении к нашей задаче такое улучшение модели позволяет собирать данные о тех или иных паттернах изменения цены, то есть при предсказании цены следующего шага опираемся не только на данные предыдущего шага, но и на более ранние данные, когда было схожее состояние среды. Коэффициент Шарпа используется для определения оптимальной стратегии и принятия решения в каждый момент времени применения. Определены оптимальный минимальный временной промежуток для работы модели; задержка передачи сигнала от момента изменения ситуации на рынке до приема сигнала моделью, которая будет бесконечно малой, а вычислительную мощность будем считать бесконечно большой. Эти допущения дают право говорить: при изменении ситуации на рынке модель мгновенно готова среагировать и принять решение о продаже, покупке или удержании актива.
At the moment, there is a large volume of literature on exchange trading. Obviously, every year the mathematical base of work is becoming more complicated along with an increase in computing power, machines can process more metrics from year to year and produce more accurate solutions per unit of time. The use of deep learning has already proven itself well, as the application of this approach has given a quantum leap in algorithmic trading. The article presents an algorithm for trading long contracts with one asset in the financial market in the Python programming language using the LSTM neural network using the Keras library, which is used as a demo example in the Reinforcement Learning discipline. The formalized LSTM model solves the vanishing gradient problem, which can hold the gradient of the objective function relative to the state signal. As applied to our problem, such an improvement in the model allows us to collect data on certain patterns of price changes, that is, when predicting the price of the next step, we rely not only on the data of the previous step, but also on earlier data, when there was a similar state of the environment. Sharpe Ratio is used to determine the optimal strategy and make decisions at each time of application. The optimal minimum time period for the model operation has been determined; the signal transmission delay from the moment the market situation changes until the signal is received by the model, which will be infinitely small, and the computing power will be considered infinitely large. These assumptions give the right to say: when the market situation changes, the model is instantly ready to react and make a decision to sell, buy or hold an asset. |
| Author | Корчагин, С.А. Никитин, П.В. Горохова, Р.И. Красников, В.С. |
| Author_xml | – sequence: 1 givenname: П.В. orcidid: 0000-0001-8866-5610 surname: Никитин fullname: Никитин, П.В. – sequence: 2 givenname: Р.И. orcidid: 0000-0001-7818-8013 surname: Горохова fullname: Горохова, Р.И. – sequence: 3 givenname: С.А. orcidid: 0000-0001-8042-4089 surname: Корчагин fullname: Корчагин, С.А. – sequence: 4 givenname: В.С. orcidid: 0000-0003-2201-5425 surname: Красников fullname: Красников, В.С. |
| BookMark | eNo1UEtOAkEU7AUmInKH9gAz9uueXy8N8UNCwkJcT5rpnkSjYGZW7kQWxpVH8AoKkiAgXuH1jexhdFF5L1Wv6iV1QBqj8cgQcgTM52EYyuPL7qA76PsQ-ZxxxrgfAvNCiBukyQMAD4JY7JN2Wd4wp0rgALxJXvDNPuISN7jA7x2WuKA4x7Wd4gduceUwxy1148NO7XN9Y1-pnVD8cewnrlzCwu3rfz9uKM4ovjvGWat8--Q-LCu3newiv6ijKskd4KyyHpK9XN2Wpv03W-Tq7HTQufB6_fNu56TnZcAg9mJukkhEeRaFWmsueK5lAokIRK4SCaHT40QHRvFsaLTSJki0iJWRRuZDESjRIrLOzYpxWRYmT--L6ztVPKTA0l2VaV1lClFaV5m6Kh1i8QvrN55E |
| ContentType | Journal Article |
| DBID | AAYXX CITATION |
| DOI | 10.25559/SITITO.16.202002.510-517 |
| DatabaseName | CrossRef |
| DatabaseTitle | CrossRef |
| DatabaseTitleList | CrossRef |
| DeliveryMethod | fulltext_linktorsrc |
| ExternalDocumentID | 10_25559_SITITO_16_202002_510_517 |
| GroupedDBID | AAYXX ALMA_UNASSIGNED_HOLDINGS CITATION GROUPED_DOAJ |
| ID | FETCH-LOGICAL-c1017-72e8636fc65ddd232fd9818343fa891572e78d4ea2cbedade48d37ae9e9fb34a3 |
| ISSN | 2411-1473 |
| IngestDate | Sat Nov 29 04:22:27 EST 2025 |
| IsDoiOpenAccess | false |
| IsOpenAccess | true |
| IsPeerReviewed | true |
| IsScholarly | true |
| Issue | 2 |
| Language | Russian |
| LinkModel | OpenURL |
| MergedId | FETCHMERGED-LOGICAL-c1017-72e8636fc65ddd232fd9818343fa891572e78d4ea2cbedade48d37ae9e9fb34a3 |
| ORCID | 0000-0003-2201-5425 0000-0001-7818-8013 0000-0001-8866-5610 0000-0001-8042-4089 |
| OpenAccessLink | https://doi.org/10.25559/sitito.16.202002.510-517 |
| ParticipantIDs | crossref_primary_10_25559_SITITO_16_202002_510_517 |
| PublicationCentury | 2000 |
| PublicationDate | 2020-09-30 |
| PublicationDateYYYYMMDD | 2020-09-30 |
| PublicationDate_xml | – month: 09 year: 2020 text: 2020-09-30 day: 30 |
| PublicationDecade | 2020 |
| PublicationTitle | Современные информационные технологии и IT-образование |
| PublicationYear | 2020 |
| SSID | ssj0002912112 |
| Score | 2.1202593 |
| Snippet | На текущий момент существует большой объем литературы по торговле на бирже. Очевидно, что с каждым годом математическая база работ усложняется вместе с... |
| SourceID | crossref |
| SourceType | Index Database |
| Title | Применение глубокого обучения с подкреплением в алгоритмической торговле |
| Volume | 16 |
| hasFullText | 1 |
| inHoldings | 1 |
| isFullTextHit | |
| isPrint | |
| journalDatabaseRights | – providerCode: PRVAON databaseName: DOAJ Directory of Open Access Journals issn: 2411-1473 databaseCode: DOA dateStart: 20150101 customDbUrl: isFulltext: true dateEnd: 99991231 titleUrlDefault: https://www.doaj.org/ omitProxy: false ssIdentifier: ssj0002912112 providerName: Directory of Open Access Journals |
| link | http://cvtisr.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwtV3NbtQwELZKixAXBALEv4JET6ssifPrY7a7KyqhgsSCelsl60SqhJaqtFWPlEogTjwCr0BbKpW2lFdw3oixvQ6TpuVP4pCxNfZ8nvF4k3HWdgh5EMEjIU8zbrt-Htt-kXKbRdy1iyKgWRaOspHalfbicbSwEC8usqdTM-_MXpj1l9F4HG9ssOX_6mrggbPl1tm_cHcFCgzIg9OBgtuB_pHjZ7vOLOvPdl25iAHynVjROUUDRbuNvK4TtFTiKdpREDrvKtpTNEF5XdprIZZrxIBGp7UD_H5LJa6W6yNp3zRRaR-gOp2z9NYWajiqEwdJeKYF3CeQp6hn4rrGUr2GuayFxDCchypRrCqO_SUnces1T5jZdFJX1elg98SowG-oMmesB06I6vd-AVrZpA3H7feQNdjnGjSeaNSaH9iNMeAgP0SNDnKaXjQ_fjWCcUnS8JnpA6qdzvptldB2DaPp9x4ysK7NBClxNFJcR0rqSNVIwe4_oVPiaiSngYT7phpnTXuNfsZG2p7A4jd11DHLiswDHYJlF-6J-tM9VfQRorssPS2ogUl_IA8FfjY_mB88abtyYZVcWtWGx6kd6J3P9YPkTwR41bJbmPArsKGGGrrhUEMNAQqu6ByZoVHAGHo1JSNayuRBkPIP2cqEC-S-Ue3hWYqhUB_F7IPL5NJksm0l-iZ5hUytrF0lH8Sn8o3YF0diT3xT177Ys8SuOCy3xLY4Fgdw7YpjC5Ltcqt8r-uUH61y0xLfgftFHADCHuQPjbw4ssSOJT4DB0QlfvkWWtiX0uWmgvxqAUsWQQWxI0Wvkef93mDukT35II09kpGLHdE8Dr2wGIUB5xzmogVnMOHxfK9IY-YGUB7F3M9TOspynvLcj7kXpTnLWZF5fupdJ9PjV-P8BrF4FmZOlMV5IQ-ZzALGQ5hspSxwZFyUZjcJNX03XNbnDg1_675b_yJ0m1z8OVjvkOnVlbX8Ljk_Wl9der1yTw2EH0GnLMo |
| linkProvider | Directory of Open Access Journals |
| openUrl | ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fsummon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC+%D0%B2+%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5&rft.jtitle=%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+IT-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&rft.au=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%2C+%D0%9F.%D0%92.&rft.au=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%A0.%D0%98.&rft.au=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%2C+%D0%A1.%D0%90.&rft.au=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%92.%D0%A1.&rft.date=2020-09-30&rft.issn=2411-1473&rft.volume=16&rft.issue=2&rft_id=info:doi/10.25559%2FSITITO.16.202002.510-517&rft.externalDBID=n%2Fa&rft.externalDocID=10_25559_SITITO_16_202002_510_517 |
| thumbnail_l | http://covers-cdn.summon.serialssolutions.com/index.aspx?isbn=/lc.gif&issn=2411-1473&client=summon |
| thumbnail_m | http://covers-cdn.summon.serialssolutions.com/index.aspx?isbn=/mc.gif&issn=2411-1473&client=summon |
| thumbnail_s | http://covers-cdn.summon.serialssolutions.com/index.aspx?isbn=/sc.gif&issn=2411-1473&client=summon |