An Introduction to Optimal Control of FBSDE with Incomplete Information

This book focuses on maximum principle and verification theorem for incomplete information forward-backward stochastic differential equations (FBSDEs) and their applications in linear-quadratic optimal controls and mathematical finance. Lots of interesting phenomena arising from the area of mathemat...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Hlavní autor:	Wang, Guangchen (Autor)
Médium:	Elektronický zdroj E-kniha
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Cham : Springer International Publishing, 2018.
Vydání:	1st ed. 2018.
Edice:	SpringerBriefs in Mathematics,
Témata:	Calculus of variations. Probabilities. Actuarial science.
ISBN:	9783319790398
ISSN:	2191-8198
On-line přístup:
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!