An Introduction to Optimal Control of FBSDE with Incomplete Information

This book focuses on maximum principle and verification theorem for incomplete information forward-backward stochastic differential equations (FBSDEs) and their applications in linear-quadratic optimal controls and mathematical finance. Lots of interesting phenomena arising from the area of mathemat...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Wang, Guangchen (VerfasserIn)
Format:	Elektronisch E-Book
Sprache:	Englisch
Veröffentlicht:	Cham : Springer International Publishing, 2018.
Ausgabe:	1st ed. 2018.
Schriftenreihe:	SpringerBriefs in Mathematics,
Schlagworte:	Calculus of variations. Probabilities. Actuarial science.
ISBN:	9783319790398
ISSN:	2191-8198
Online-Zugang:
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!