Option pricing via Laplace transforms
This thesis is a collection of essays focused on the pricing of plain-vanilla and path-dependent options using Laplace transforms. In the first essay we derive Laplace transforms to value discretely monitored barrier and lookback options under a wide variety of stochastic, models. We show that these...
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Médium: | Dissertation |
| Jazyk: | English |
| Vydavateľské údaje: |
ProQuest Dissertations & Theses
01.01.2003
|
| Predmet: | |
| ISBN: | 9780496432295, 049643229X |
| On-line prístup: | Získať plný text |
| Tagy: |
Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Buďte prvý, kto okomentuje tento záznam!